31 diciembre, 2014

Las leyes del diablo en Economía

Se acordarán Uds de aquella célebre frase de Einstein: "Dios no juega a los dados". Pero ¿qué debemos entender en esa frase? Que en el mundo fenoménico, ¿el azar no existe?

Y cuando digo fenoménico, me refiero tanto a los fenómenos naturales como a los fenómenos sociales. Pues como muchos afirman, podemos decir que ¿son dos fenomenologías distintas?

Hay referencias históricas a la cita de Einstein, que la recogen como fragmento de una carta dirigida a su colega Heinsenberg, dando a entender que su principio de incertidumbre estaba errado (principio en el que se enuncia la imposibilidad a nivel micro o nanométrico de determinar al mismo tiempo, posición y velocidad).

Ahora nos interesa poco, a quién fuera dirigida esa frase, pero lo cierto es que la pregunta sobre la frase de Einstein sigue sin contestar. Ahora recojo esta otra frase de un científico, el Dr. en Física y a la vez,.....directivo de GOLDMAN SACHS:  Dr. Emanuel Derman.

¿Se acuerdan de los ya comentados "Quants", aquellos matemáticos y físicos especialistas en diseñar modelizaciones de sistemas caóticos mediante cálculos estadísticos, que progresivamente han ido desplazando a los Economistas de los puestos de responsabilidad en los departamentos financieros de las principales gestoras de fondos de inversión? ¿Se acuerdan del Dr. algorithmo? ¿Se acuerdan de que aquel programa que simula escenarios de probabilidad, y que permite operar en trading de HF....y que es llamado BENÔIT, en honor a Mandelbrot (Fractal Analysis System)?

Pues  bien, decía el Dr. Emanuel Derman: "In physics you are playing against God, and He doesn’t change His laws very often. In finance, you are playing against God’s creatures, agents who value assets based on their ephemeral opinions." (citado también en LECTURING BIRDS ON FLYING, de Pablo Triana, 2009). Es decir, que si la Física se las ha de ver con las leyes de la Naturaleza, que són leyes universales y por tanto permanentes pues han sido creadas por una mente divina y perfecta, sin embargo la Economía se las tiene que ver con un universo constituido por criaturas de Dios y por tanto donde los valores son valoraciones sujetas a los evanescentes fenómenos de la opinión del mercado. Y el mercado, está constituido por hombres y mujeres, que son esas criaturas del creador.

Bien, ¿cómo les queda el cuerpo?  De entrada el argumento se cae por el simple sentido común: si fuera así pedirían sociólogos y psicólogos para dirigir los portafolios financieros, y no llamarían para decidir dónde se invierte, a doctores en Físicas o en Matemáticas, como hicieron los señores de GOLDMAN SACHS con el propio Dr. Emmanuelle Derman (prestigioso Quant).

Pero si Dios crea leyes de lo regular y de lo uniforme y de lo permanente, ¿porqué en la Physis se dan malos momentos, como los terremotos, los tornados, los diluvios, etc..? ¿es que se trata de un mal momento que tuvo Zeus, o una mala tarde que tuvo Poseidón?

Hay de otras opiniones, que han creído que si Dios es el creador de las leyes de lo justo, lo regular y lo particular sometido siempre a lo universal; el Diablo debe ser el creador de las leyes de lo injusto, de lo irregular, y de lo singular no sometido a universal alguno. Es decir, que el Diablo fuera un demiurgo de lo excepcional. Habría pues dos tipos fundamentales de Fenomenología: la de lo regular creado por dios, y la de lo irregular y excepcional creado por el diablo. Y seguimos por este camino, nos reencontramos con la frase célebre de Einstein, pero también, si la revisan, con el científico que es directivo de GOLDMAN SACHS. Entonces, ¿cómo salir de esto?

Aún hay un último apunte. Recuerdo que hablé de Leibniz en varios artículos de este blog. Ahora me refiero a uno, el del "juego de la Bazza" en su Teodicea, o al juego de la Fortuna, pero prefiero referirme ahora al concepto del que parte Godofredo Leibniz para a partir de ahí, desarrollar toda su inventiva sobre el cálculo de probabilidades en pleno siglo XVIII. El Barroco, es maravilloso. Ver p.ejemplo, el interesante ensayo de M de Mora Charles sobre el cálculo de probabilidade en Leibnitz.
Leibniz crea sus conceptos sobre el cálculo de probabilidades y lo que dará lugar a una nueva matemática de la probabilidad, para conciliar dos ideas que le traían sin dormir: ¿cómo habiendo creado Dios el mundo, le salió un Adán pecador? o ¿porqué si Dios es perfecto y por naturaleza Bueno, el mundo creado por Él, no lo es?

Es decir, Leibniz al plantearse ¿porqué existe el mal?, se ve obligado por intuición genial, a crear, a inventar una nueva matemática de las probabilidades. Y lo hace, desde su Teodicea. Pero al mismo tiempo, lo hace pensando en un gran problema social que tampoco le dejaba dormir, ni a él, ni a los juristas de su época. Un problema de Justicia y de Ley. Pues entre otras cosas, se preguntaba, ¿no puede ser que haya un condenado por los tribunales, que luego se demuestre que era inocente?...y dado que se puede dar esta situación "excepcional", las leyes de la Justicia y de lo justo son falibles. Esto sin duda, según Leibniz, explicaría la existencia del mal y de su creador, en el mundo. Por eso, Leibniz trató de saber ya, cómo piensa el diablo. Es decir, ¿qué Lógica hay debajo de esa fenomenología de la probabilidad?
Y de ahí, podemos llegar y estirar, hasta nuestros días, con el concepto ya explicado del "cisne negro" de Taleb  o de la fractura en el relieve de una montaña de Mandelbrot. Porque tanto, el mundo de la Naturaleza como el mundo de los hombres suele ser más irregular que regular.....y así sea en la Tierra de la Naturaleza como en el Parket del Mercado.

Y a eso me refería cuando escribí acerca de una mano que no era la invisible de Adam Smith, sino la mano-con-parkinson (del mercado de la tasa de interés) y la mano-del-niño dios que mueven ahora los mercados de productos financieros. Por ello, es lógico pensar que los mercados financieros son geometrías arrugadas, es decir fenómenos constituidos por irregularidades. Y detrás de todo fenómeno de irregularidad, como demostró Mandelbrot, podemos encontrar a Dios (fractales harmónicos) y no al diablo.

Amigos lectores, la pregunta final sigue en el aire, como la canción de Dylan... ¿son los modelos del caos probabilista, aplicados al trading de HF, la expresión del ALGORITMO de DIOS o del ALGORITMO del DIABLO?


PD: Uds pueden pensar cómo superar la contradicción entre un algortitmo divino y diabólico a la vez, o entre un enfoque catastrófico como se muestra el planteamiento de las tesis del "cisne negro" del Dr Taleb, con un enfoque harmonioso como plantea y demuestra la matemática fractal del Dr Mandelbrot.....pues bien eso era lo mismo que intentó conciliar el profesor Godofredo Leibniz cuando hablaba de las dos vías, y que yo expuse a partir de "Las nubes" de Aristófanes:


(Sobre la buena fe de Godofredo Leibniz)
Discurso de Metafísica,Invierno de 1685.
Punto 22. "Sobre la conciliación de las dos vías(...):Y los autores que siguen estas dos rutas diferentes no deberían maltratarse.(...)Pues veo que los que se afanan por explicar la belleza de la divina anatomía, se burlan de los que se imaginan que un movimiento de ciertos fluidos, que parece fortuito, ha podido producir una variedad tan diversa de miembros y los acusan de temerarios y profanos. Y éstos, en cambio, acusan a los primeros de simples y supersticiosos, semejantes a aquellos antiguos que creían impíos a los phusikoi cuando afirmaban que no es Zeus quien truena, sino alguna materia que se encuentra en las nubes".


3 comentarios:

  1. Solo le faltaría ya para liar la troca, decir que Taleb es de cultura árabe y Mandelbrot es de cultura hebrea.
    Y entremedio, está el Cristiano Leibiz!

    H. de Wittenberg

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  2. Don Enrique, deduzco entonces que entonces eso que dice "Habría pues dos tipos fundamentales de Fenomenología: la de lo regular creado por dios, y la de lo irregular y excepcional creado por el diablo...." en realidad ¿puede asociarse dentro de su Teoría del Conciencia a las dos Series A y B o dos tetralogías A y B?

    Saludos
    Anónimo

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  3. Anónimo, sí podría decirse así com dice.
    Pero un matiz, la dos fenomenologías son las del orden (A) y la del caos emergente(B).
    La primera se corresponde a una "onotología" de lo particular generalizable en lo universal, mientras que las segunda se corresponde una "ontología" de lo singular no generalizable o lo que es lo mismo de "ontología de lo excepcional".
    La ontología de lo excepcional se aparece a la conciencia como fenómeno, a través de dos herramientas cognitivas: el cálculo infinitesimal (Leibniz) y la geometría de dimensión fraccionaria (Mandelbrot).
    Buen año.

    ERSo

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rillenri@gmail.com